Dans les années 1920, les prémices de la théorie des jeux émergent grâce à des mathématiciens visionnaires qui cherchaient à modéliser la prise de décision dans des situations d’interdépendance. Ernst Zermelo, connu pour ses travaux sur la théorie des ensembles, démontra en 1913 puis popularisa dans les années 1920 que tout jeu à deux joueurs, à information parfaite et sans hasard, comme les échecs, possède nécessairement une stratégie optimale. Parallèlement, Émile Borel explorait les probabilités et les équations intégrales pour analyser les comportements stratégiques, notamment dans le poker. Il introduisit l’idée de stratégies mixtes, où les joueurs choisissent leurs coups selon des distributions de probabilité plutôt que de manière déterministe. Ces recherches pionnières ont servi de socle à la formalisation mathématique des interactions compétitives. En reliant la théorie des ensembles à l’analyse fonctionnelle, ces auteurs ont montré comment des concepts abstraits pouvaient éclairer des situations concrètes de choix rationnel. Cette période marque ainsi le passage d’une intuition ludique à une discipline rigoureuse, préparant le terrain pour les développements ultérieurs de la théorie économique et de la science décisionnelle.